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a7849176
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9月 28, 2020
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docs/单因子分析工具开发文档.md
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...
...
@@ -5,6 +5,18 @@
1.
纵向分析因子在某个标的上的历史表现;
2.
横向分析因子在某个时点的全市场表现。
### 评价方法
---
评价方法:1)N周期区间百分位;2)N周期绝对收益
#### 评价方法一:N周期区间百分位
>假设选股策略确认选股时间为 T,股价为 P,T+N 区间内的K线最高价为 MAX_P,最低价为 MIN_P,则 N周期区间百分位 = (P - MIN_P) / (MAX_P - MIN_P) * 100
#### 评价方法二:N周期绝对收益
>假设选股策略确认选股时间为 T,股价为 P,第T+N 根K线收盘价为 C,则 N周期绝对收益 = (C - P) / P * 100
### 因子输入标准
...
...
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