技术指标

技术/工具/数据获取.md

+# 数据获取
+
+## TuShare
+
+获取 A 股数据。
+
+安装（可能需要手动安装`lxml`）：
+
+```
+pip install tushare
+```
+
+示例：
+
+```py
+import tushare as ts
+
+ts.get_hist_data('600848') #一次性获取全部日k线数据
+
+'''
+             open    high   close     low     volume    p_change  ma5 \
+date
+2012-01-11   6.880   7.380   7.060   6.880   14129.96     2.62   7.060
+2012-01-12   7.050   7.100   6.980   6.900    7895.19    -1.13   7.020
+2012-01-13   6.950   7.000   6.700   6.690    6611.87    -4.01   6.913
+2012-01-16   6.680   6.750   6.510   6.480    2941.63    -2.84   6.813
+2012-01-17   6.660   6.880   6.860   6.460    8642.57     5.38   6.822
+2012-01-18   7.000   7.300   6.890   6.880   13075.40     0.44   6.788
+2012-01-19   6.690   6.950   6.890   6.680    6117.32     0.00   6.770
+2012-01-20   6.870   7.080   7.010   6.870    6813.09     1.74   6.832
+
+             ma10    ma20      v_ma5     v_ma10     v_ma20     turnover
+date
+2012-01-11   7.060   7.060   14129.96   14129.96   14129.96     0.48
+2012-01-12   7.020   7.020   11012.58   11012.58   11012.58     0.27
+2012-01-13   6.913   6.913    9545.67    9545.67    9545.67     0.23
+2012-01-16   6.813   6.813    7894.66    7894.66    7894.66     0.10
+2012-01-17   6.822   6.822    8044.24    8044.24    8044.24     0.30
+2012-01-18   6.833   6.833    7833.33    8882.77    8882.77     0.45
+2012-01-19   6.841   6.841    7477.76    8487.71    8487.71     0.21
+2012-01-20   6.863   6.863    7518.00    8278.38    8278.38     0.23
+'''
+```
+
+参数：
+
++   `code`：股票代码，即6位数字代码，或者指数代码（sh=上证指数 sz=深圳成指 hs300=沪深300指数 sz50=上证50 zxb=中小板 cyb=创业板）
++   `start`：开始日期，格式YYYY-MM-DD
++   `end`：结束日期，格式YYYY-MM-DD
++   `ktype`：数据类型，D=日k线 W=周 M=月 5=5分钟 15=15分钟 30=30分钟 60=60分钟，默认为D
++   `retry_count`：当网络异常后重试次数，默认为3
++   `pause`：重试时停顿秒数，默认为0
+
+返回值为`DataFrame`，列为：
+
++   `date`：日期
++   `open`：开盘价
++   `high`：最高价
++   `close`：收盘价
++   `low`：最低价
++   `volume`：成交量
++   `price_change`：价格变动
++   `p_change`：涨跌幅
++   `ma5`：5日均价
++   `ma10`：10日均价
++   `ma20`：20日均价
++   `v_ma5`：5日均量
++   `v_ma10`：10日均量
++   `v_ma20`：20日均量
++   `turnover`：换手率[注：指数无此项]
+
+更多信息请见[官方文档](http://tushare.org/trading.html)。

技术/指标/README.md

@@ -2,7 +2,9 @@
 
 这里是一些常见的技术指标。
 
-这些指标不能单独使用，可以用于组成策略，或者用作模型的特征。
+这些指标用于组成策略，或者用作模型的特征。
+
+> 注：如果没有特殊说明，输入默认为收盘价。
 
 ## SMA（简单移动平均）
 
@@ -97,3 +99,75 @@ def rsi(arr, wnd):
     return sma(np.fmax(roc1, 0), wnd - 1) / \
            sma(np.abs(roc1), wnd - 1)
 ```
+
+## KDJ
+
+首先计算 RSV，其中`c(t)`为收盘价，`l(t)`为最低价，`h(t)`为最高价。
+
+$RSV(t) = \frac{c(t) - l(t)}{h(t) - l(t)}$
+
+然后计算 K 和 D 值。
+
+$K(t) = \frac{2}{3}K(t-1)+\frac{1}{3}RSV(t)$
+
+$D(t) = \frac{2}{3}D(t-1)+\frac{1}{3}K(t)$
+
+$K(1) = D(1) = 50$
+
+最后计算 J 值。
+
+$J(t) = 3K(t) - 2D(t)$
+
+```py
+def kdj(h, l, c):
+    assert len(h) == len(l) and \
+           len(l) == len(c)
+           
+    rsv = (c - l) / (h - l)
+    
+    k = np.zeros_like(rsv)
+    k[0] = 50
+    for i in range(1, len(k)):
+        k[i] = 2/3 * k[i - 1] + 1/3 * rsv[i]
+        
+    d = np.zeros_like(k)
+    d[0] = 50
+    for i in range(1, len(d)):
+        d[i] = 2/3 * d[i - 1] + 1/3 * k[i]
+
+    j = 3 * k - 2 * d
+    return k, d, j
+```
+
+## CCI（顺势指标）
+
+$TP(t) = \frac{h(t) + l(t) + c(t)}{3}$
+
+$CCI(t,n) = \frac{TP(t) - SMA(t,n)}{0.015MSD(t,n)}$
+
+```py
+def cci(h, l, c, wnd):
+    assert len(h) == len(l) and \
+           len(l) == len(c)
+    
+    tp = (h + l + c) / 3
+    tp = tp[wnd-1:]
+    
+    sma_n = sma(c, n)
+    msd_n = msd(c, n)
+    
+    return (tp - sma) / (0.015 * msd)
+```
+
+## MACD（移动平均聚散指标）
+
+$DIF(t) = EMA(t, 12) - EMA(t, 26)$
+
+$DEA(t) = EMA(DIF(t), 9)$
+
+```py
+def macd(arr):
+    dif = ema(arr, 12) - ema(arr, 26)
+    dea = ema(dif, 9)
+    return dif, dea
+```